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アクチュアリー会の年次大会に行ってきました。
去年は行ってませんが、今年は2次試験対策もかねて。

個人的に目玉は我が母校九州大学大学院数理学府と日新火災の共同研究だったんですが
IBNRの区間推定自体はいいとして、なんで負値まで信頼区間があるのか・・・。

多分メインはマックモデルだったと思うんですが、
保守的すぎて信頼区間がどうしようもない幅だったと思いました。

というか、そもそも最初のランオフ三角形が偏りすぎた数値だったのは何故?

ちなみにT教授のゼミです。
ルベーグ積分担当の人だよ>和尚さん

大会後直帰したので、着替えて王子ナムコ。

弐寺は未だEMPです。廃墟。
なんとなく1P側も6段になりました。

DDRはVOLスペを少し頑張ってみた。
AAまであとちょっとだけど、バーをガチで持ちすぎてて手が疲れるw
発狂以外が綺麗にまとまればAAはいけそう。

でもこれからクリスマスまでは試験勉強に本気だそうと思います。

あ、そういえば26になりました。

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No.1 無題
はじめまして。その共同研究の最初の発表者です。
コメントありがとうございます。
負値まで信頼区間があるのは,Chebyshevの不等式を使っただけの値を書いているからで,「0以上」という条件も用いるなら,下端が負になっている場合は0に修正するのが妥当でしょう。
信頼区間が広すぎるというのは確かにおっしゃる通りで,何らかのさらなる仮定をおくことで2√5をより小さな値で置き換えるのが実際的でしょう(ただ,それは恣意的とのご批判があるかもしれません)。
ランオフ三角形の数値についても,いろいろな実データを用いて実験してみる必要があると思います。
ちなみに,T教授が九大側の責任者ではありますが,T教授の学生がかかわっているわけではありません。
それでは,これからもよろしくお願いいたします。
もし更なるコメントなどございましたら,メール(ssaito@math.……)でご一報いただければ幸いです。
斎藤 2009/11/12(Thu)23:10:11 編集
No.2 >斎藤さん
厳密には「0以上」という仮定を置けば逆に上側に信頼区間を広げる必要があるでしょう。
(条件付確率になるので)

実務的な観点からは恣意的な要素を加えて信頼区間を確率分布等から直接計算できるのであれば
その方が実用的ではないかと思います。
そもそも現状のIBNRはチェインラダーで計算していますが、チェインラダーでもロスディベロップメントについては仮定を置いて計算していますし。

過去数年分の実データで計算してみないことには妥当性が検証できませんね。
せっかく共同研究しているのですから、実データで確認してみて頂きたいところです。
まいす 2009/11/14(Sat)22:29:23 編集
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